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Modèles aléatoires en finance mathématique
Hermann - EAN : 9782705669706
Édition papier
EAN : 9782705669706
Paru le : 8 déc. 2009
60,00 €
56,87 €
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- EAN13 : 9782705669706
- Réf. éditeur : 2774777
- Collection : TRAVAUX EN COUR
- Editeur : Hermann
- Date Parution : 8 déc. 2009
- Disponibilite : Disponible
- Barème de remise : NS
- Nombre de pages : 310
- Format : H:244 mm L:170 mm E:17 mm
- Poids : 500gr
- Interdit de retour : Retour interdit
- Résumé : L'école CIMPA intitulée « Modèles aléatoires en finance mathématique » a été organisée à Marrakech en avril 2007 en collaboration avec l'Université Cadi Ayyad, le CIMPA et l'Académie Hassan II des Sciences et Techniques. Une participation active de doctorants et de chercheurs confirmés. Lors de cette école, plusieurs cours et exposés de recherche en mathématiques financières et domaines connexes ont été dispensés. Cet ouvrage est donc une compilation des cours donnés par les professeurs M. Jeanblanc, M.Rutkowski et D.Talay. Le premier cours est relatif aux processus de sauts et leurs applications en mathématiques financières, le second traité des méthodes stochastiques en modélisation du risque de crédit. Le dernier cours est une introduction d'outil mathématiques nécessaire à la définition, l'analyse et le contrôle du risque de modèle en finance.
