Processus markoviens de sauts et réseaux de files d’attente

EAN : 9782340098169
,
Édition papier

EAN : 9782340098169

Paru le : 4 févr. 2025

46,00 € 43,60 €
Bientôt disponible
Pour connaître votre prix et commander, identifiez-vous
A paraître 4 févr. 2025
Notre engagement qualité
  • Benefits Livraison gratuite
    en France sans minimum
    de commande
  • Benefits Manquants maintenus
    en commande
    automatiquement
  • Benefits Un interlocuteur
    unique pour toutes
    vos commandes
  • Benefits Toutes les licences
    numériques du marché
    au tarif éditeur
  • Benefits Assistance téléphonique
    personalisée sur le
    numérique
  • Benefits Service client
    Du Lundi au vendredi
    de 9h à 18h
  • EAN13 : 9782340098169
  • Réf. éditeur : 098169
  • Collection : REFERENCES SCIE
  • Date Parution : 4 févr. 2025
  • Disponibilite : Pas encore paru
  • Barème de remise : NS
  • Nombre de pages : 384
  • Format : H:240 mm L:190 mm E:1 mm
  • Poids : 0gr
  • Résumé :

    La modélisation par files d'attente et réseaux de files d'attente est un outil très puissant pour les systèmes informatiques, les télécommunications, les ateliers flexibles, les entreprises de services publics et privés comme les hôpitaux et autres. Ce livre fournit les outils probabilistes nécessaires à l'étude et à la modélisation de ces systèmes et est destiné aux étudiants et/ou doctorants en ingénierie mathématique et informatique, en génie industriel et systèmes de production, ainsi qu’aux ingénieurs.

    Le livre contient :

    • des rappels de concepts pour les lecteurs ayant peu de connaissance ;
    • une deuxième partie sur les chaînes de Markov : des outils de base pour la modélisation des systèmes de files d’attente ;
    • une troisième partie, qui revient sur les outils mathématiques de la précédente pour étudier les performances des systèmes et réseaux de files d’attente ouverts et fermés.

    Chaque chapitre est suivi d'exemples et d’exercices avec solutions ou indications.

Haut de page
Copyright 2024 Cufay. Tous droits réservés.