Processus stochastiques

Les applications des processus stochastiques existent dans de nombreux domaines de l'ingénieur (transmission de signaux, télétrafic, transport ou fiabilité), mais ce sont également des informaticiens, physiciens, biologistes, sociologues, ainsi que des spécialistes d'autres disciplines qui font appel, de plus en plus, à la modélisation par les processus stochastiques, notamment ceux du type markovien. La lecture du livre ne nécessite que des connaissances élémentaires en calcul des probabilités, ainsi qu'en calcul différentiel et intégral.

Cet ouvrage se veut une introduction aux processus stochastiques à valeurs discrètes. Il est destiné en premier lieu à des étudiants ingénieurs du premier et du deuxième cycle universitaire; il permet également à l'ingénieur praticien de s'initier à ce domaine important des mathématiques appliquées.

Au sommaire

• Rappels d'analyse et d'algèbre linéaire
• Chaînes de Markov
• Processus de Poisson
• Phénomènes d'attente, processus de naissance et de mort
• Généralisation des processus de naissance et de mort
• Applications à des problèmes de fiabilité
• Très nombreux exemples

Alan Rüegg passe un diplôme de mathématicien à l'EPFZ. Il poursuit alors ses études à l'Institut Henri Poincaré, à Paris où il obtient le titre de docteur. Puis il enseigne les mathématiques et la géométrie déscriptive au Gymnase de Saint-Gall qu'il quitte pour un poste de professeur assistant à l'Université du Connecticut (USA). En 1970, il est nommé professeur de mathématiques à l'EPFL. L'un de ses objectifs principaux est la transmission de connaissances mathématiques à des ingénieurs et architectes dont la conception des mathématiques diffère de celle des mathématiciens. Alan Ruegg prend sa retraite en 1997.