Séries temporelles avec R

Edp Sciences - EAN : 9782759817795

ARAGON YVES

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Édition papier

EAN : 9782759817795

Paru le : 12 avr. 2016

21,00 € 19,91 €

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Détails

EAN13 : 9782759817795
Réf. éditeur : S60370
Collection : PRATIQUE R
Editeur : Edp Sciences
Date Parution : 12 avr. 2016
Disponibilite : Disponible
Barème de remise : NS
Format : H:235 mm L:155 mm E:12 mm
Poids : 490gr
Interdit de retour : Retour interdit

Résumé

Résumé : Ce livre étudie sous un angle original le concept de « série temporelle », dont la complexité théorique et l'utilisation sont souvent source de difficultés. La théorie distingue par exemple les notions de séries « stationnaire » et « non stationnaire », mais il n'est pas rare de pouvoir modéliser une série par deux modèles incompatibles. De plus, un peu d'intimité avec les séries montre qu'on peut s'appuyer sur des graphiques variés pour en comprendre assez rapidement la structure, avant toute modélisation. Ainsi, au lieu d'étudier des méthodes de modélisation, puis de les illustrer, l'auteur prend ici le parti de s'intéresser à un nombre limité de séries afin de trouver ce qu'on peut dire de chacune. Avant d'aborder ces études de cas, il procède à quelques rappels et présente les graphiques pour séries temporelles générées avec R. Il revient ensuite sur des notions fondamentales de statistique mathématique, puis révise les concepts et les modèles classiques de séries. Il présente les structures de séries temporelles dans R et leur importation. Il revisite le lissage exponentiel à la lumière des travaux les plus récents. Un chapitre est consacré à la simulation. Sept séries sont ensuite étudiées en confrontant plusieurs approches. "[...] la lecture de cet ouvrage, couplée avec les mises en oeuvre qui y sont indiquées, permettra au lecteur de s'initier à la démarche à suivre, dès les « explorations » qui précèdent les modélisations, devant des séries de natures différentes et, surtout, impliquant des questionnements divers en fonction des besoins des fournisseurs et utilisateurs... De cet ouvrage ressort en particulier une « déontologie » dans l'approche d'une série temporelle, faite d'opiniâtreté dans la recherche du (ou des) modèle(s) pertinent(s) et de lucidité devant ce que les modèles « captent » ou ne captent pas". Jean-Pierre Raoult, Statistique et Enseignement, 2(1), 89-90.